Opciones Delta

ROMPIENDO "Delta". Por ejemplo, con respecto a las opciones de compra, un delta de 0,7 significa que por cada $ 1 el stock subyacente aumenta, la opción de compra Obtenga más información sobre el ratio de cobertura delta de posición y cómo puede indicarle que el número de Delta es una de las cuatro principales medidas de riesgo utilizadas por los operadores de opciones. Delta Delta es una estimación teórica de cuánto puede cambiar la prima de una opción dado un movimiento de $ 1 en el subyacente. Para una opción con un Delta de .50, un inversionista El delta de la opción es la tasa de cambio del precio de la opción con respecto al precio de su valor subyacente. El delta de una opción varía en el valor de 0 a 1 Para una opción de vainilla, el delta será un número entre 0.0 y 1.0 para una llamada larga (o un put corto) y 0.0 y -1.0 para una put larga (o una llamada corta); Dependiendo del precio Dicha cartera normalmente contiene opciones y sus correspondientes valores subyacentes de tal forma que los deltaponentes positivos y negativos compensan, La opción griegos son Delta, Gamma, Theta, Vegas y Rho. Aprenda cómo utilizar las opciones de los griegos para entender los cambios en los precios de las opciones. Un artículo que explica cómo interpretar el delta de una opción de varias maneras diferentes y útiles. La opción Delta le dice a un operador teóricamente cuánto va a cambiar el precio por cada movimiento de un punto en el activo subyacente. La opción "griegos" e del modelo de precios (normalmente el modelo de Black-Scholes) que nos da volatilidad implícita y cuantifica estos factores. Delta, teta y